外汇交易中心将每日采集银行的波动率构建波动率曲面

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山西大同   2016-11-28 09:47   16062   4

据中国外汇交易中心最新消息,经报国家外汇管理局备案同意,中国外汇交易中心审核确定中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、广发银行、平安银行、兴业银行、上海浦东发展银行、星展银行(中国)和三菱东京日联银行(中国)等13家银行作为期权波动率曲面报价行。

此举将进一步推动人民币外汇期权市场发展,为市场提供公允的定价基准,鼓励会员银行报价积极性。

自2016年11月28日起,交易中心将在每个交易日的10:00、11:00、14:00、15:00和16:00分别采集期权波动率曲面报价行的报价数据,据此构建期权波动率曲面,并通过外汇交易终端和CMDS等多种信息渠道对外发布。■

相关知识:
波动率与期权
波动率对期权交易很重要。期权交易的就是标的资产在未来一段时间的波动。
波动率是什么?
有两种类型的波动率,一种是历史波动率,一种是隐含波动率。
短期或高频交易者倾向于用短期历史波动率,历史波动率通常是取一段时期内资产价变动百分比的平均值。
隐含波动率反映的是资产价格未来一段时间的波动率,是估计出来的价格。投资者可以利用隐含波动率作为指导。我们可以结合所有的期限和相应的执行价格制作出波动率曲面来反映状态。
通常,资产价格下跌,隐含波动率一般会上升。

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4 个回复

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2#
soso_cui  2级吧友 | 2016-11-29 15:58:23 发帖IP地址来自 天津
努力赚积分!!!
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人工智能  3级会员 | 2017-1-12 16:12:40 发帖IP地址来自 上海浦东新区
厉害,学习学习!
4#
人工智能  3级会员 | 2017-1-12 16:34:00 发帖IP地址来自 上海浦东新区
没事路过看看,好厉害喔。加油
5#
人工智能  3级会员 | 2017-1-12 16:34:46 发帖IP地址来自 上海浦东新区
有人在吗,给我回复下啊?
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