如何在风险可控的情况下，利用深度实值的认购期权时间价值为负做策略

如何在风险可控的情况下，利用深度实值的认购期权时间价值为负做策略。我考虑了两种方式，第一种：买入实值认购+卖出虚值认购构建牛市价差策略，享受杠杆的同时，卖出虚值期权收取权利金。当然卖出更多张的虚值期权构建比率价差也是可以的，不过比率价差收益增加的同时，风险也增加了；第二种：买入实值认购+买入虚（平）值的认沽，因为买入折价了认购的风险在于标的价格下跌，此时买入认沽期权做个保险可以降低标的下跌风险。我习惯做卖方，自然选择了第一种方式。

fang · 2016-11-8 11:02:42

真搞不懂你们天天去碰深度实值期权去干吗？

woshengton · 2016-11-8 13:32:01

关键还是看深度实值的call时间价值为负的现象会不会消失，何时消失。

魔少 · 2016-11-8 14:03:44

不是很好的策略，成本太高，资金利用率低而且还要面临较大的滑点。

小清晰゛ · 2017-7-8 00:45:32

不明觉厉

如何在风险可控的情况下，利用深度实值的认购期权时间价值为负做策略

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