多头跨式期权交易的买入跨式套利

多头跨式期权交易的买入跨式套利

香水dKf · 2017-10-2 05:01:50

表11-16买入跨式套利（Long Straddle）  组合方式  以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权(月份、标的物也相
同)  使用范围  后市方向不明确，但认为会有显著的价格变动，波动性会增大。波动性
越大，对期权部位越有利。只要价格波动超过高平衡点或低于低平衡
点，就会有盈利  损益平衡点  高平衡点(P2)=执行价格+总权利金
低平衡点(P1)=执行价格一总权利金  最大风险  所支付的全部权利金。随着时间的损耗，对部位不利  收益  价格上涨，收益增加，收益=期货价格一执行价格一权利金
价格下跌，收益也增加，收益=执行价格一期货价格一权利金  履约部位  两类期权不可能同时履约，因此上涨有利履约为多头，下跌有利履约为
空头

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