期权报价盘面的Delta如何计算？用iv or Future Realized vol ？

我正在开发一个ETF期权虚拟交易系统期权报价盘面的希腊字母是用各合约的隐含波动率计算，还是用自己预测的future realized volitility计算？为了做gamma hedge,报价盘面的希腊字母一定得用自己预测的future realized volitility 去计算么？如果只关注期权之间的套利是不是报价盘面的希腊字母用IV 计算就可以了请老师们指点~谢谢了

匿名用户 · 2019-4-25 08:39:14

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匿名用户 · 2019-4-25 08:39:15

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janeslon · 2019-4-26 13:31:59

同求，两外期权虚拟交易系统出来了以后我能当使用者吗

期权报价盘面的Delta如何计算？用iv or Future Realized vol ？

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