如何在matlab中用蒙特卡洛模拟计算欧式期权价格

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胜胜6d汚M   2017-9-20 07:44   22510   1
如何在matlab中用蒙特卡洛模拟计算欧式期权价格
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热心网友  15级至尊 | 2017-10-2 03:47:07 发帖IP地址来自
function [c,p]=ucoption(S,X,sigma,r,T,M)
sig2=sigma^2;
srT=sqrt(T);
srTa=sigma*srT;
c=0;
p=0;
for i=1:M
    ST=S*exp((r-0.5*sig2)*T+srTa*randn);
    c=c+max(ST-X,0);
    p=p+max(X-ST,0);
end
c=c/M;
p=p/M;
[Call,Put] = blsprice(S, X, r, T, sigma);
error=[c,p]-[Call,Put]

%可以试试 [c,p]=ucoption(10,10,0.3,0.05,0.5,10^4*100);
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