某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格

im2110037 · 2017-10-2 03:46:04

不考虑其他费用时，股价85元或130元时这个组合的盈亏平衡。

1，整个组合成本是20*2+10*1=30元。因未告知这个组合的时间跨度，所以也不考虑无风险收益率；
2，股价上涨100以上时，看跌期权价值=0，看涨期权call和股价X平衡时存在：
30元=1call*（X-100)，股价30元,；
3，股价下跌100以下时，看涨期权价值=0，看跌期权put和股价X平衡时存在：
30元=2put*（100-X)，股价85元,；

某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格

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