求教大神为什么说期权价格会随期限的增长而增加？为什么说当看涨期权的执行价格与期货合约的交割

TEL13366496008 · 2017-10-2 03:24:14

期权的期限越长，他的时间价值越大（说白了，就是时间越长更有机会达到你的预期）。随着期货价格的上涨，看涨期权价格也会上涨，但是上涨的幅度会更大，这个在期权里是贝塔系数。原因是供求关系问题，因为期权的持仓成本更低，需求更大。全手码，希望能帮到楼主。

lh63102 · 2017-10-2 03:24:15

原文如下：Clearly, a holder of a call has a better position than the holder of a long position on a futures contract with a futures price equal to the option's exercise price.This advantage, of course ,comes only at a price.请注意，原文是has a better position ，而不是profit,我的理解是价格相同时，期权有更多地选择权，如果价格高于市价，就可不行权，所以处于主动的position

可乐戒指1221 · 2017-10-2 03:24:16

期权的价格由内涵价值和时间价值组成，期限长的时间价值大。

Q819968448 · 2017-10-2 03:24:17

看看有关期权的基础知识

求教大神 为什么说 期权价格会随期限的增长而增加？ 为什么说 当看涨期权的执行价格与期货合约的交割

4 个回复

求教大神为什么说期权价格会随期限的增长而增加？为什么说当看涨期权的执行价格与期货合约的交割