关于期货贸易中的Spread和Arbitrage的区别

q2503884729 · 2017-10-2 03:13:02

更远时期的期货价格是要算上运输和储存成本的这就是为什么通常更远期的期货合约比近期合约要贵你说的第一种现象是在相同期货品种不同时间上的套利赚取两种时期期货价格的差价 spread和arbitrage也是套利只不过是在不同的市场或者不同的产品上进行的套利

jazc365 · 2017-10-2 03:13:04

根据林辉太郎在大和期货上的讲话，
对spread arbitrage straddle 在期货层面的解释。
spread：同商品、不同月份的期货价差交易（同品种跨期）
arbitrage: 不同市场、同商品的价差交易（同品种跨市）
straddle：不同品种的期货之间的价差交易（跨品种）

dazui2001 · 2017-10-2 03:13:05

这是由期货定价模型的来的，
大致意思是：期货价格等于现货价格+仓储成本+融资成本-收益

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