在国内量化fund做quant，能接触到策略核心吗？在国外又是什么情况呢？

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2018-9-27 22:29:06

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

李思 · 2018-9-27 22:29:07

呵呵。看下来只有一个是靠谱的。我个人很赞同Marcos Lopez de Prado提出的那套策略开发流程，各位老板可以好好借鉴下。基本思想就是分工。洗数据的洗数据，做alpha的做alpha，整合信号的整合信号，各司其职。

匿名用户 · 2018-9-27 22:29:08

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2018-9-27 22:29:09

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

匿名用户 · 2018-9-27 22:29:10

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

fishstory · 2018-9-27 22:29:11

最近在做量化实习，引用老板第一天的话：一些核心的问题，我只能回答“是的”或“不是”。

Jay.W · 2018-9-27 22:29:12

你想多了，真正好的策略是不会有第二个人知道的。

匿名用户 · 2018-9-27 22:29:13

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

pobo · 2018-9-27 22:29:14

可以啊，有时候这些核心代码就靠你写啊

Happy sun · 2018-9-27 22:29:15

说白了，问题的核心在于你觉得接触到策略就能复制策略或者说能做到更好，但是你想想，如如果一个策略真的能够轻易复制，那这个策略是否真的有效，比如我们都知道打新，alpha因子等，但赚钱效果怎么样，实在是不敢恭维，如果你抱着想要去偷袭或者抄袭的角度，永远都不可能接触到策略的核心思想，整个金融体系存在这么久了，有你这种想法但是人不在少数，在公司都能对策略有所了解，但是，你认为哪些原策略的制定者都是傻子？没有留一手？怎么说呢？不要耍小聪明，因为你会发现你只是看起来走得很快，对于结果来说没一点用

在国内量化fund做quant，能接触到策略核心吗？在国外又是什么情况呢？

10 个回复