0时期价格s 执行价k 利率 r 期限T 波动率Q 用b-s模型求欧式看涨期权和看跌期权！

雪铁泡泡龙 · 2017-10-2 02:35:35

1,看涨期权。是指期权的买方向买房支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内或特定时间，按执行价格向卖方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须迈进的义务。看涨期权又称买权.买入选择权.认购期权.买方期权等。2.看跌期权，是指期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按执行价格向期权的卖方卖出一定一定数量标的物的权利，但不负有必须卖出的义务。看跌期权又称卖权卖出选择权认沽期权卖方期权等

745227764 · 2017-10-2 02:35:36

.

0时期 价格s 执行价k 利率 r 期限T 波动率Q 用b-s模型 求欧式看涨期权 和看跌期权！

2 个回复

0时期价格s 执行价k 利率 r 期限T 波动率Q 用b-s模型求欧式看涨期权和看跌期权！