股指期货空头套期保值计算问题

股指期货空头套期保值计算问题

linpiaopiao · 2017-9-6 01:40:02

沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点
期限差距怎么会这么多？远期的
书有的时候也会犯错

lirui20071021 · 2017-9-6 01:40:03

书上的答案应该是错的，而且合约张数也算错了，是98张

meteormanan · 2017-9-6 01:40:04

你说的是对的，书上的答案错啦！3月1日的现货报价是3324点，期货报价是3400点；
合约张数=1亿/（3324*300）约等于100张
计算这类题是用合约张数的近视值计算的。

xysuixin · 2017-9-6 01:40:05

好乱.

俺qq819968448 · 2017-9-6 01:40:06

可以

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