有人实践过反向比率策略吗？

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 昆帝  2016-7-15 11:00  21497  14

有经验的达人可以分享一下实操经验。

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2^#

lihao 6级职业 | 2016-7-15 11:01:38 发帖IP地址来自湖南常德

好像台湾人比较喜欢这种策略，目前为止国内好像用的人不是很多。

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3^#

rui 5级知名 前10个交易50ETF期权的人 | 2016-7-15 11:04:54 发帖IP地址来自湖南常德

这个怎么用？和垂直价差策略一样吗？

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4^#

edwin 6级职业 | 2016-7-15 11:16:12 发帖IP地址来自湖南常德

卖出平值，买入虚值，补偿时间价值的损失。

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5^#

神术 7级小牛 | 2016-7-15 11:41:58 发帖IP地址来自上海卢湾区

没试过。。不过组合有个通病就是难以短线获利，收波动率影响大。

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6^#

moren 16级独孤 期权论坛元老 | 2016-7-15 12:21:27 发帖IP地址来自辽宁

等下去软件里面测试下，好像目前国内的通达信等策略部分还没有反比率价差策略，得自己构建

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7^#

昆帝 6级职业 | 2016-7-15 14:06:24 发帖IP地址来自北京

期权宝上面有这个策略，

123.png (4.6 KB, 下载次数: 458)

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Fei

论坛专家

Plus会员 生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2016-7-15 14:57:10 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

一个平值，加一个虚值，虚值取一档，最多两档

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9^#

yoptbbs 4级常客 | 2016-7-16 09:04:30 发帖IP地址来自重庆

可以考虑波动率帮助选择相应的价内水平搭建组合。这个策略我最头疼IV和THETA.

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jixlong 4级常客 | 2016-7-16 11:15:13 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自中国

Mark…

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11^#

西部期货 3级会员 | 2016-7-16 13:32:22 发帖IP地址来自辽宁大连

其实执行价格就是大概103%到106%之间比较合理

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12^#

昆帝 6级职业 | 2016-7-16 16:44:13 发帖IP地址来自北京

需要实践啊，有机会来一把试试看。

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13^#

woshengton 5级知名 | 2016-10-13 09:13:08 发帖IP地址来自上海

实践出真知，试一试就知道了。

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14^#

rypan 5级知名 | 2016-10-13 09:26:59 发帖IP地址来自上海徐汇区

一定要有大幅波动，才能盈利

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6级职业

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