期权策略由买入看涨改成牛市价差策略

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optbbs   2016-7-14 10:43   20809   9
上功不利,大盘不上。期权策略由,买入上涨期权改为,牛市价差策略。以下是分析图,可以看出买入2200认购,卖出2250 认购,可以获得上涨带来的利润,又可以用卖出2250 可以冲减不涨时间价值的消耗,如标的上涨,锁定利润持仓不动,静等2250 卖方时间价值消耗完毕因为2200没多少时间价值了,2250 还有这样时间绽放美丽,上涨锁定利润。

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2#
山西大同  Plus会员 | 2016-7-14 10:44:51 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
2200的时间价值有点大,theta有点大
3#
墨子  13级元老  期权论坛元老 | 2016-7-14 10:48:01 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
楼主写的很好,我也是看小涨,甚至不涨
4#
神术  7级小牛 | 2016-7-14 12:04:59 发帖IP地址来自 上海卢湾区
为啥不买八月的合约。。七月没多少时间了。
5#
yingying78  2级吧友 | 2016-7-29 15:59:00 发帖IP地址来自 台湾
请问此牛市价差策略组合保证金的计算法?
6#
fbgv030  4级常客 | 2016-7-29 16:07:29 发帖IP地址来自 北京丰台
CPU温度太高啦,小心交易的时候宕机!
7#
lihao  6级职业 | 2016-7-29 17:16:08 发帖IP地址来自 辽宁大连
CPU温度太高啦,小心交易的时候宕机!
8#
阿斯顿  3级会员 | 2016-7-31 19:37:12 发帖IP地址来自 甘肃
CPU温度太高啦,小心交易的时候宕机!
9#
RedBull  版主 | 2016-8-10 13:30:43 发帖IP地址来自 亚太地区
学习
10#
小麻麻  3级会员 | 2017-7-18 02:32:11 发帖IP地址来自 美国
好帖子
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