所谓交易策略的建立，是一个先做加法再做减法的过程，也是一个从无到有再坚决执行的过程，还是一个优化迭代的过程。以下内容，即是我的读书笔记，也是我自己建模回测的记录。只供共同学习借鉴。 第一部分学习笔记
一、 MACD使用介绍，关于MACD的，是我看了几本这方面比较好的书后形成的笔记，看这些就够了。
- MACD低位两次金叉：当 DIF、DEA 指标处于 O 轴以下的时候，如果短期内(8 或 13 个交易日内)连续发生两次金叉，则发生第二次金叉的时候，可能发生暴涨；
- （一）MACD 低位一次金叉的，未必不能出暴涨股，但“MACD 低位二次金叉”出暴涨股的概率和把握更高一些。(二)“MACD 低位二次金叉”出暴涨股的概率和把握所以更高一些，是因为经过“第一次金叉”之后，空头虽然再度小幅进攻、造成又一次死叉，但是，空头的进攻在多方的“二次金叉”面前，遭遇溃败。从而造成多头力量的喷发。(三)“MACD 低位二次金叉”，如果结合 K 线形态上的攻击形态研判，则可信度将提高
- MACD 指标属于大势趋势类指标，它由长期均线 DEA，短期均线 DIF，红色能量柱(多头)，绿色能量柱(空头)，0 轴(多空分界线)五部分组成。它是利用短期均线 DIF 与长期均线 DEA 交叉作为信号。MACD 指标所产生的交叉信号较迟钝，而作为制定相应的交易策略使用效果较好
- 当 DIF,DEA 两数值位于 0 轴上方时，说明大势处于多头市场，投资者应当以持股为主要策略。
- 当 DIF与 MACD 两指标位于 0 轴的下方时，说明目前的大势属于空头市场，投资者应当以持币为主要策略。若 DIF 由上向下跌穿 O 轴时可看作大势可能步入空头市场，预示着大势将走弱
- 若 DIF 由上向下跌穿 O 轴时可看作大势可能步入空头市场，预示着大势将走弱。若 MACD 由上向下跌空 O 轴时，确认大势进入空头市场。若 DIF 由下向上穿越 O 轴时，可看作大势可能布入多头市场。若 MACD 由下向上穿越 O 轴时确认大势进入多头市场。
- 注意DIF 和 MACD 距离 0 轴远近的判断主要根据历史记录作为参考。而发生在 0 轴之上的金叉则不能离0 轴太远，否则其可靠性将大大降低。
- MACD 指标中 DIF 线在 0 轴以下与 MACD 线金叉后没有上升至 0 轴以上，而是很快又与 MACD 线死叉，此时投资者可等待两线何时再重新金叉，若两线再度金叉(在 0 轴以下)前后，30 日平均线亦拐头上行，这表明底部构筑成功，随后出现一波行情的可能性较大。
- 背弛形成原理：往往是在市场多空中一方运行出现较长时期后出现的(图象上即为 DIF和 DEA交叉开口后呈近平行同向运行一段时间)，因为这代表一方的力量较强，在此情况下往往容易走过了头，这种股价和指标的不对称就形成了背弛！
注：背弛原点取值十分重要，强调要具有明显的高(低)点性！注意要在同一上升(下降)趋势里中取值，且在最高(低)点之后运行一段(一般在下跌末段、股价与指标出现第三浪低点)后才出现原点。
- 第一卖点或称相对顶 其含义是指股价在经过大幅拉升后出现横盘，从而形成的一个相对高点，投资者尤其是资金量较大的投资者，必须在第一卖点出货，或减仓。判断“第一卖点”成立的技巧是“股价横盘、MACD 死叉卖出”，也就是说，当股价经过连续的上涨出现横盘时，5 日、10 日移动平均线尚未形成死叉，但 MACD 率先死叉，死叉之日便是“第一卖点”形成之时，应该卖出或减仓。
- 从DIF和DEA的取值，当DIF和DEA都为正值之时，属于多头市场。DIF向上突破DEA是买入信号，DIF向下跌破DEA时，只能认为是回档，要获利了结
- DIF与DEA都是负值时，属于空头市场。
- 中长期多头买点：在中长期多头行情之中，DIF快线持续在0轴之上游走，当DIF第一次跌破0轴，那么次一日或次二日对应的K线的低点，就称之为低转折点，它乃是中长期多头的防守点，也是中长线的支撑点，这一个DIF的低转折点，就是中长期的买点。靠谱？？
- 中长期空头卖点：在中长期空头行情之中，DIF快线持续在0轴之下游走，当DIF第一次升破0轴，那么次一日或次二日对应的K线的高点，就称之为高转折点，它乃是中长期空头的防守点，也是中长线的压力点，这一个DIF的低转折点，就是中长期的卖点。
- 背离的应用
- BAR柱体：红绿柱的长短表示的是力度。
- 当柱状体的位置在0轴之下时，表示跌势，如果柱状体越来越长，表示市场价格仍然在下跌趋势之中，不过，如果柱状体从负值最大开始往上缩短，朝着0轴方向发展，下降趋势逐渐失去动能。当抽脚至0轴之上，如果伴有成交量放大，则可能有一波多头行情。
- 柱状体缩头。0轴之上的红柱缩短成0轴之下的第一根绿柱。。。
- 柱状体的杀多棒、轧空棒
综上：MACD，关注DIF，DEA与零轴的关系；红绿柱的动态变化。配合13，21,55均线系统、K线形态等进行使用。MACD主要用户验证，开平仓点仍在K线上。
二、《裸K交易法》（许佳聪），关于裸K方面，一些比较好的点。交易技术的尽头就是裸K。
1、吞没形态：有阴阳不同的两根K线组合而成，吞没形态的后一根K线实体要包裹住前一根K线的实体部分，也叫穿头破脚，吞没K线形态一般情况下只需要关注组成吞没的两根K线的实体部分即可，允许伴有较短的上下影线，如果上下影线较长，则需另行考量。
2、穿刺线、乌云盖顶，均是吞没形态变体，区别在于：第二根K线实体的长度没有超过前一根K线实体，但是要超过前一根实体长度的1/2。
3、孕线：也是吞没形态的变体，只是第二根实体长度不能超过前一个实体的1/2。应该等待下一根K线确认后再入场
4、黄昏之星、启明星
5、红三兵（前进模式实体逐渐变大、停滞模式实体逐渐减小、滞涨模式实体大小不一可以官网）、黑三兵（前进模式、停滞模式、滞跌模式）
6、Pinbar:主影线长度超过整个K线长度2/3的K线，就是Pinbar。如果实体太大或者副影线太长，我们就不认为它是一个有效的pinbar.
一个优秀的pinbar需要符合条件有两个：
一是自身的幅度不能太小，但也不是说越大越好。
二是对于附近盘面的大小比例。如果pinbar的实体，被包含在左眼的最高价和最低价之间，则这个信号具有较高的稳定性，而且我们希望左眼的幅度不要大于Pinbar，如果pinbar的长度小于左眼，则说明pinbar的力量小于左眼，不利于我们预判后续走势。而右眼则是对于信号发力情况的参考，当右眼价格突破看空pinbar的最低价，或者突破看多Pinbar的最高价时候，我们认为这个pinbar信号成立。
7、组合形态信号：最重要的就是启明星、黄昏星、吞没形态。因为双星形态和吞没形态出现后，后市反转概率较大。这两种形态的K线合并处理，就是Pinbar，可以被看做是高级的Pinbar信号。
Pinbar信号可以由多个K线组合，但是其中和交易方向一致的K线数量应该小于等于反向的K线数量。
8、关键位：最重要的关键位是水平位
9、信号的研判
两个基本条件：
1、是否处于明显的关键位。
2、是不是处于明显的高位或者低位：明显的高位或者低位是指，至少在信号之前有3根以上的K线是有明确的趋势并且信号自己处于最高点或者最低点。这里的周期最小不得低于4小时周期。处于震荡区间的Pinbar绝不能作为交易信号。
五个细节项：
1、整个Pinbar在盘面上是否明显。（如果明显，则信号更强，这一点是为了保证Pinbar自身的长度，如果相比之下幅度较小的话，很可能市场在交易时段内交投不活跃，多空双方都没重视.Pinbar的定义，至少是中阳线或者中阴线级别的长度，如果幅度很小的话，不仅不能成为信号，甚至还不能称之为Pinbar。）
2、有没有假突破。（注意观察假突破，结合适当的关键位和K线形态，成功率较高）
3、Pinbar的实体有没有包含在之前K线（左眼）的最高价和最低价之内，并且信号的幅度大于左眼？（满足这两者，是为了防止有Pinbar是处于强势的上涨信号，却给我们释放看空的信号。）
4、是不是顺着较大级别趋势？
5、突破的盈亏比是否大于1.5:1？（止盈：突破的点位到下一个关键位的长度，止损：Pinbar的长度）
2+5=7,前两点是必要的条件，有一项不符合则不能作为交易信号，后面五个是细节选项，符合的越多信号强度越大（至少满足2个），当得到两个以上星的时候，也就符合交易条件了。（突破进场、回调进场）
6、三线战法：交易的时候不设置止盈，只设置止损，止损按照最新的3根K线的极值来设定，直到行情把止损打掉位置。其原理是以三根K线作为一个较小的整理周期，把小级别 整理周期的高低点作为我们的出场点。在行情比较激烈的时候使用较为保守的交易计划，而当行情走得比较稳，并且信号出现在较大趋势的最高位或者最低位的时候，可以使用三线战法来博取较高利润。
三、下面开始我的交易策略的建模:
1、判断行情、交易方向
交易时间框架：1min，3min，15min
通过EMA（13,21,55）及K线收盘价站线情况，判断当前周期处于何种交易方向之中。
做多为例：
（1）第一买点：同时满足13，21均线形成金叉，某根K线收盘价站在55均线之上。在同时满足以先上两者条件时，观察K线是否突破近期数根K线的最高点，突破后，表示上升趋势成立。此时，再看MACD的DIF和DEA从0轴下方处于金叉状态向上，此时必须满足DEA值大于-1，如果满足，则第一买点信号成立，为突破站线K线最高点，可以尝试开仓交易，止损设置在小波段的前高点？？？？？？，止盈设置在1:2位置？？？？。
（2）第二买点：如果DEA值不满足大于-1的条件，则第一开仓点不成立，不进行第一开仓点交易，后续，K线突破站线K线的最高点，则上涨趋势成立，（13，21）均线保持金叉状态，等待出现绿翻红、吞没K线、pinbar的出现。出现绿翻红、吞没K线时，观察MACD的DIF、DEA、以及红绿柱的变化情况。出现标志开仓K线后，若此时DIF和DEA在0轴上方，且标志K线的红柱值大于前一根红柱值（或对应绿柱比前一根绿柱缩短），则采用裸K交易规则（一定要高于前一根K线最高价）成功率较高。
（3）若第一买点之后，55均线之上（13,21）均线发生了死叉，后又发生了金叉，这时只能参考第二买点，运用裸K交易规则进行交易。
以上，第一开仓点的使用，有可能得到DEA值验证的情况不多，这时候主要还是等上升趋势走完一段时间后，形成吞没K线等K线组合，并结合MACD红绿柱的变化进行判断，准确率会得到提高。接下来就是结合复盘，进行修正和完善。
后面我还会继续更新自己的交易策略建模过程和学习笔记，都是以前自己写的学习笔记文档。尽快找时间陆陆续续更新出来。编辑的不专业，后面我会做的越来越好，主要手机编辑东西太累了！！！！
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