做期货外汇交易，真的只有胜率盈亏比这一条路吗？

胜率和盈亏比对于交易系统而言，是用来衡量交易系统成绩的参数，并不是一种思路或方法。用足球类比，就像足球中的胜率和净胜球，是用来衡量球队战绩的参数，并不是球队在比赛中取胜的思路或方法。
换句话说，做任何交易的策略，转化成具体操作并有了一定数量的交易单子之后，都可以用统计的方式得到胜率和盈亏比。无论是趋势策略，还是网格策略，用哪种策略交易了一定数量的单子之后，都可以统计出这些策略对应的交易系统的胜率和盈亏比。
趋势策略注重抓趋势行情，网格策略更专注某一个区间的往复，两者应对的是不同的行情。只是行情总会出现变化，没有哪个策略能一招鲜吃遍天，遇到这个策略不适应的行情，用这个策略的交易结果就很差。
既然没有哪一种策略能通用，就可以说用哪一种策略都行，甚至混合使用也行。重点在于思考当行情变得与使用策略不相适应的时候，如何做出恰当的应对，尽可能减少这一阶段的亏损。
2022年1月4日

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:40:08

胜率和盈亏比对于交易系统而言，是用来衡量交易系统成绩的参数，并不是一种思路或方法。用足球类比，就像足球中的胜率和净胜球，是用来衡量球队战绩的参数，并不是球队在比赛中取胜的思路或方法。
换句话说，做任何交易的策略，转化成具体操作并有了一定数量的交易单子之后，都可以用统计的方式得到胜率和盈亏比。无论是趋势策略，还是网格策略，用哪种策略交易了一定数量的单子之后，都可以统计出这些策略对应的交易系统的胜率和盈亏比。
趋势策略注重抓趋势行情，网格策略更专注某一个区间的往复，两者应对的是不同的行情。只是行情总会出现变化，没有哪个策略能一招鲜吃遍天，遇到这个策略不适应的行情，用这个策略的交易结果就很差。
既然没有哪一种策略能通用，就可以说用哪一种策略都行，甚至混合使用也行。重点在于思考当行情变得与使用策略不相适应的时候，如何做出恰当的应对，尽可能减少这一阶段的亏损。
2022年1月4日

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:40:37

这就好比在问：做生意真的只有低价进货、高价卖出才能赚钱吗？当然是的，不然呢。胜率和盈亏比不是什么“路”不“路”的，某种程度上，它就是交易本身啊。
如果胜率和盈亏比就让你觉得太难了，那我接下来要说的，或许你更不能接受。
1.首先肯定是胜率和盈亏比的综合表现，我们称之为期望值，计算公式可以自己去查，期望值为正，才表示你的交易手法能为你赚钱，才可以长此以往这样做下去。如果为负呢？那就意味着越做越亏、做的越多、亏得越多，那就没什么好说的了。
2.期望值为正，胜率高、盈亏比大，就能赚钱吗？不。还有频率。
一年下一单，赚了，胜率100%，盈亏比100%，但你赚不了多少钱（超大资金和仓位的除外）。在期望值之外，最能影响盈利的就是频率了，其他情况都相同，谁下单多，谁赚的多。下单次数越多，盈利越多，时间拉长，天差地别。频率也是最容易被人忽略的，很多人喜欢谈看得见的东西，但从不说自己的交易频率，怕露怯。而频率又不是简单的我想多少就多少，这得看你的交易周期、你的系统能抓住的交易机会，不能刻意为了频率而做，短线高频、长线低频。总之，如果你的期望值为正，你拿一年看看，盈利能不能达到你的预期，你满意了就可以，你觉得虽然盈利但是频率不够，单子太少、盈利不多，那就看看要不要改吧，因人而异。
3.仓位管理很重要。
虽然期望值为正，但你的仓位设计不合理，仓位越做越小或者变来变去没有逻辑，不能较好的发挥系统的作用，就会出现胜率盈亏比依然不错，但是净盈利其实不怎么样，达不到你来市场的目的。至于什么仓位合理，这又得自己摸索了，每个人情况不一样，我自己是根据本金的变化调整仓位，本金多了仓位多、本金少了仓位少，以保证潜在盈利水平的一致性。
4.还有资金管理。
资金管理最最重要的目的是防止一招不慎、直接爆仓。除此之外，资金管理在常态化交易中也是贯穿始终的。
巴拉巴拉说了一堆，总结下，交易是很综合性的工作，牵一发动全身，还真的不仅仅是胜率和盈亏比的事，除了上面说的，还有情绪管理、生活节奏和交易节奏的把握等等。
如果胜率和盈亏比就让你觉得难了，那交易只有可能比你想象的更难，加油吧。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:41:05

1、胜率与盈亏比的关系
胜率的意思是所做的交易在平仓时赚钱的次数与交易总次数的比值。
盈亏比的意思是所做的交易赚钱金额与亏钱金额的比值。
在具体的交易中，如果能保持高的胜率，那么盈亏比低一点我们也能够赚到钱。相反如果如果我们胜率较低，那么我们就必须通过提高盈亏比的方式来盈利。
而在实际操作中我们会发现，胜率与盈亏比成反比，也就是说当我们试图提高自己胜率的时候，通常盈亏比就会降低。这一结果令人十分懊恼，其本质还是在于市场的不可预测性，因为市场不可预测，所以我们在实际操作中不可避免的会判断错误，从而导致亏损，所以我们的胜率不可能是100%，那么我们必然会有亏损的时候，这时候就有了盈亏比，就是上边所说的盈利与亏损金额的比值。

2、试图提高胜率是个伪命题？
有了上边的概念我们就有了提高我们盈利能力的思路，一种是提高胜率，另外一种是提高盈亏比。有人做过统计，世界上最顶级的金融机构在市场预测方面，最多也只能将胜率控制在50%左右。这一结果令人叹息，有人会说这和闭着眼睛买卖有什么区别？反正在期货这个市场中，其本质是一场概率游戏，盈利和亏损的概率本来就是50%。没错，虽然不想承认，但实际结果确实是这样。那么我们眼下只有一条路可以走，那就是提高盈亏比，仅此一条路可以走向成功。

3、如何提高盈亏比？
通常有两种做法，一种做法是用很少的仓位进行试仓，如果赚钱了那么我们再逐步地提高我们的仓位，直到自己能够接受的最大值，这个范围需要自己根据自己的交易系统来确定（可以是一手，也可以是满仓）。
如果我们刚开仓没多久就出现了亏的情况，那么我们要及时清仓离场。既然实际情况告诉我们，我这笔交易做错了，为什么不早点走呢？这种情况下亏损我们只会亏损很少的一点钱，但是盈利我们将会大赚特赚，因为亏损的时候我们的仓位很轻，盈利的时候我们的仓位很重。
另外一种做法，我们可以一开始就重仓，但是我们的止损点要设置得非常小，一旦出现了一点亏损我们就赶紧出场，以免造成更大的损失。而一旦我们做对了那么我们在一开始就有一个有利的仓位，后边的利润将会非常暴力。

4、长线与短线，日内与趋势
上边所说提高盈亏比的第一种方法通常应用在长线与趋势交易中，交易者们根据信号入场，并且在一开始只建立很少的仓位作为自己的底仓，后边逐步根据信号进行加仓与平仓。
而第二种方法通常作用在短线与日内交易中，这种交易方法在一开始就建立重仓，并且在很短的时间内进行平仓，这个时间可以短到在几秒钟之内完成，比较有代表性的就是炒单与动量交易。
总之想要成功就必须从提高盈亏比上多下功夫，而且目前市场上比较成功的交易策略基本都是这个思路，这是前人的经验，我们只需要循规蹈矩即可，最重要的还是执行与坚持。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:41:25

所有盈利的系统是相似的。
亏损的系统，各有各的亏法。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:42:22

不是大神。个人认为趋势交易是扯淡。短线交易也是扯淡

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:42:34

我总结的交易就分为几个方法
一、加减法，做趋势交易，做抄底摸顶的行情，仓位控制好，当趋势按照方向走的时候，就可以不断的做加仓减仓的操作，有计划的去做趋势，波段，这种方法，虽然没办法让你第一时间获取大量的利润，但能够长久的给你带来收益。

二、乘除法，简单点理解，就是做短线，重仓交易，一锤子买卖，要么翻仓要么爆仓，体验的只是那一瞬间翻仓的感觉，这个非常考验技术，而且要够果断，不然最终的结果一定不会太好。

三、等法，这个现在很少有人去做“套利保息”，也就是说在交易外汇的时候，是有隔夜利息的，而你选择的这个品种，多空双向都是给利息，那么你完全可以建一个仓，选择这个多空利息的品种直接做个对锁交易，不管如何波动，你每个交易都能收取应得的利息，时间周期需要自己设定，唯一的风险就是平台。

拿我最近做的英镑来举例吧，知乎上边我做的最多的也是镑系，专栏里面可以看。
从2021年的12月16日，英国央行利率决议的时候做进去，到昨天2022年1月4日，英镑这段“加减法”操作模式，把仓位从4万美金，做到7万美金。如果用的是“乘除法”，那么至少是能翻3倍以上，相应的风险也就比“加减法”高出10倍。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:42:54

比较喜欢某位同仁的观点，在盈亏比上优化幅度比与仓位比，尽最大程度保留浮盈，尽最大努力将某段趋势跟下去。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:43:00

胜率，赢亏比，是结果。是期望值。尤如把米蒸成米饭是常识，蒸好了是胜率。不吃夹生饭是赢亏比！操作的细节熟练才是保障。
有了买卖经验的积累，有一个理性正确的分析方法，掌握大小周期融为一体的要领。才能看一根均线识别大势，辨清趋势，认准波浪。等待信号的出现开始下单，持仓！再等待信号的出现，平仓止赢。达到反复操作反复赢利的效果。一句话，信号的细节与质量能决定成败。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:43:22

网格你终有一天会爆仓试一下原油跌倒负的行情去推演一下不止损永远有可能爆仓

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:44:02

呵呵，一看就是喜欢就周期问题，把周期放远一点，人工是赶不上量化交易的，成本高，利润低，单靠成功率是很累还很难赚到钱，胜率达到4成收益就很高了。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:44:45

那是忽悠人的。胜率和盈亏比计算的前提是你要有一个入场出场的规则，按照规则交易一段时间后才能够取得胜率和盈亏比的统计数据。
其实不考虑胜率和盈亏比，只要按照复盘分析的结果，坚持入场出场，小仓位做单，就会发现，已近超过80%的人了。
在规则上统一，严格执行，会发现盈利离的很近了。

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:45:41

期货市场只有一条路，既不是多头路也不是空头路，更不是震荡路，而是正确的路，这条路有时山穷水尽，有时柳暗花明，有时一波三折，有时直来直去，有时讲规则有时不讲规则，有时可以预测，有时又不可预测，借用鲁迅先生的话，期货市场本没有路，等你走的多了便成了路，不管是胜率也好盈亏比也罢，都是别人走过的路都不是你的路，你的路还得靠你自己走出来，路在何方？路在脚下！祝你好运！

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:46:20

胜率盈亏比是判定赚不赚钱的唯一指标

期权匿名回答 · 2022-1-10 10:46:42

外汇这东西，短线是无法赢过金融中心的超级计算机上的人工智能的。它们不仅比你的判断更准确，比你更理性，背后是当代最优秀的一批工程师和哈佛耶鲁商院毕业的分析师。
想用概率论打败他们，就像是拿着匕首去跟坦克拼。。
散户是不可能在这个市场盈利的。

但也不是完全没有机会，经济学的好的可能可以在一些和基本面背离的情况下交易一些系统性问题吧，比如今年的土耳其里拉。

做期货外汇交易，真的只有胜率盈亏比这一条路吗？

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