大家都在做多波动率？？

我昨天开仓比率价差，做空gamma、vega，今天开仓日历中性，也是做空gamma，这是要完蛋的节奏吗？?
准备全部调仓为日历中性了，这样至少vega是正的。。。也许等波动率真上去了，日历中性还能赚点是吗？

luokaibenniu · 2016-6-1 23:52:54

本帖最后由 luokaibenniu 于 2016-6-1 23:56 编辑

昨天的交易没有考虑清楚，盯着回升的时间价值着魔了

edwin · 2016-6-2 00:11:25

中国市场，delta中性赚钱太难了，如果你不是机构投资者吧。

edwin · 2016-6-2 00:26:39

兄弟，我给你提个建议，做delta的同时再加上波动率考虑，现在我这么做，感觉现在没有比这更好的策略啦

幸福e味道 · 2016-6-2 01:44:24

比率价差的精髓在于动态调整

Fei · 2016-6-17 15:59:58

今年做多波动率的都悲剧了，诶

moonpor · 2017-7-19 21:03:13

谢谢

LLW9BiP4Sg · 2017-7-19 21:31:06

今年做空波动率的都悲剧了

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