谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码

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谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码

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fkk芋头 2级吧友 | 2017-8-25 22:03:46 发帖IP地址来自

function [c,p]=ucoption(S,X,sigma,r,T,M) sig2=sigma^2; srT=sqrt(T); srTa=sigma*srT; c=0; p=0; for i=1:M ST=S*exp((r-0.5*sig2)*T+srTa*randn); c=c+max(ST-X,0); p=p+max(X-ST,0); end c=c/M; p=p/M; [Call,Put] = blsprice(S, X, r, T, ...

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