1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权,总额为10万英镑(一份合同数额为5万英镑,所以要购买2份合同)。

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babydjj520   2017-8-23 00:01   6814   1
1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权,总额为10万英镑(一份合同数额为5万英镑,所以要购买2份合同)。
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qq790955510  2级吧友 | 2017-8-25 21:53:16 发帖IP地址来自
杠杆操作期权成本每英镑5美分,也就是杠杆是5
目前英镑兑美元为1:1.5
1)当英镑升值到1.8,说明你看错了方向,可以选择放弃期权,
损失为期权成本,10W英镑*每英镑5美分的期权成本=5000美金
2)当英镑贬值到1.2.说明看对了方向,可以选择行使权利
行权价格为1.5$,盈利为,英镑贬值了20%
盈利为15W美金(10W英镑的初始价值)*[(1.5-1.2)/1.5]*100%*杠杆5=15W美金
减去成本5000美金,即14.5W美金

3)盈亏平衡为你付出的期权成本与你行使看跌期权的收益相等

4) 另注若为期货合约,杠杆一般是100
英镑从1.5000下跌到1.2000为3000点,每点为1美金,即每手可盈利3000美金,每手保证金一般为1000美金,初始15W美金可以做150手,即盈利150手*3000美金=45W美金
反之上涨到1.8000,可以亏损45W美金

5)如果是书本答案,对这个了解过多毫无意义
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