有担保的看涨期权空头在到期时的盈亏分布类似于看跌期权空头的盈亏分布。这个说法是对是错，并说明理由

论坛 › 期权论坛 › 期权

 舞蹈书痴  2017-8-22 23:10  25826  1

有担保的看涨期权空头在到期时的盈亏分布类似于看跌期权空头的盈亏分布。这个说法是对是错，并说明理由

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

倒序浏览

2^#

huhu大睡 4级常客 | 2017-8-25 20:01:06 发帖IP地址来自

详见附图，欧式期权持有到期的各种盈亏图~看涨期权空头即是卖出看涨期权（s.c），看跌期权空头即是卖出看跌期权（s.p），对应下图看吧！俩是不一样的，供参考哈~

支持反对回复

1级新秀

积分:

帖子:

精华:

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.