某投资者考虑一个牛市期权价格差策略，执行价格为45美金的看涨期权市价为4美金

crazy1398 · 2017-8-25 14:42:13

选B，实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权，由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权，故此其超出部分不会有额外收益，故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元。

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