波动率的长记忆性是什么意思

波动率的长记忆性是什么意思

nahsz · 2017-8-25 02:14:37

时间序列的一个本质特征就是具有动态性，相邻观测值之间具有很强的依赖性。时间序列分析所论及的就是对这种依赖性进行分析的技巧，这要求对时间序列数据建立随机动态模型。这种动态依赖性即是时间序列的记忆性。经济时间序列具有非常明显的记忆性，表现为即使相距较远的时间间隔，序列仍然具有显著的自相关性。历史事件会长期影响未来，这就是经济时间序列的长记忆性

zjkhyf · 2017-8-25 02:14:36

股票的波动率就像是人的DNA一样,不管股票怎样波动,其核心的波动率是不变的即使是有变化的也是和原有的波动率成倍数关系的.

波动率的长记忆性是什么意思

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