上周50etf期权市场总结

上周上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日均成交量增长20.32%，其中周三成交超40万张，截止上周五持仓量75.15万张，均创下历史新高。

隐含波动率和实现波动率继续同步下降，iVIX上周从26.05%降至24.52%，依然明显高于14%的实现波动率，其中上周三现货市场快速下跌并未造成波动率恐慌性飙升；

成交量PCR继续在均值附近波动，比上一周小幅上升；波动率结构方面，认购波动率大幅下降，导致PC Skew（认沽和认购波动率之差）大幅上升。

综合上述各个指标，期权市场情绪短期中性略偏悲观。

通荷 · 2016-4-25 00:24:15

Fei 发表于 2016-4-25 00:16
ivix比隐含波动率高太多了

日内vix比日间vix更有预测作用，日间vix数据参考性现在还不是很强

Fei · 2016-4-25 00:16:35

ivix比隐含波动率高太多了

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