我想买一2.1500的看涨和看跌期权，请问怎么对冲？

我想用中信软件策略，买一个跨式，请问买了之后怎么构建中性呀？

幸福e味道 · 2016-4-20 21:47:45

神术发表于 2016-4-20 21:37
我近六个月都是卖跨式的，基本都是赚钱的。但是刚玩的时候试过几次买跨式。。绝对没有传说中那么好。。

买保险都老亏钱了，更别说买2份了。你买几种车险，保险公司乐开花

幸福e味道 · 2016-4-20 21:46:46

woshengton 发表于 2016-4-20 20:33
如果标的价格发生变化，delta不为0了，可以用标的物对冲，使总的delta保持为0

正解

woshengton · 2016-4-20 20:33:37

如果标的价格发生变化，delta不为0了，可以用标的物对冲，使总的delta保持为0

edwin · 2016-4-20 17:13:53

神术发表于 2016-4-20 13:50
我有在以前尝试过这种策略。。估计我比较厌恶风险。。我觉得这策略亏损面太大。尤其标的是50Etf的情况下

你是买跨式还是卖跨式策略呀？

ewinds · 2016-4-20 14:04:34

如果波动率变大（暴涨，暴跌）其实是可以不用对冲的;P

qiquan · 2016-4-20 13:14:22

这本来就是delta中性的策略，你需要的只是不停地对冲

灵魂禁锢 · 2016-4-20 08:36:51

2.1500已经是平值期权了，你买一个和卖一个构成的已经是delta中性了（=0），你只是抓取gamma

神术 · 2016-4-20 07:48:04

无法对冲。。即使再同时卖出两个合约作任何都会减少你的潜在收益，同时买入认购和认估本来就是高风险策略。。。。不知道为什么那么流行天天看到人说。大天朝期权这个策略其实可用之处暂时并不多。

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