期权合约时间价值为负和到期行权日仍有时间价值

新手提两个问题。一，期权合约有些时间价值为负，比较常见是深度实值认购期权，出现时间价值为负的情况较多，但是深度实值认沽期权这种情况较少。二，为何期权合约到期了，行权日收盘后仍有时间价值。

随化 · 2020-4-23 15:41:43

穿白衬衣黑人发表于 2020-4-22 16:35
第一个是borrow rate，第二个是预计50ETF还有涨跌

前辈可否说详细点？我曾经查了网上的说法，负的时间价值理论上是不应该存在的，但是实际中出现，可以归因于某个合约当时市场条件的下供求关系导致的内在价值溢出，我觉得有一定的道理。第二个的话，会不会是因为上证50ETF是行权日次日交割，也就是说行权日收盘后还有时间价值是不是反应的收盘后到交割日这个时间段内的上涨预期？

穿白衬衣黑人 · 2020-4-22 16:35:42

就是你50ETF平仓不是平当日的，还得看第二日的

穿白衬衣黑人 · 2020-4-22 16:35:17

第一个是borrow rate，第二个是预计50ETF还有涨跌

期权合约时间价值为负和到期行权日仍有时间价值

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