【台湾期权交易经验】如何用期权交易当前行情

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叶少   2016-4-16 20:33   13123   1
本帖最后由 叶少 于 2016-4-16 20:35 编辑

首先说明,每个期权投资者,都会根据自己对行情的理解和交易喜好,采用不同的四爪的鸡。本方桉是基于SPY125附近有较强支撑的判断,仅是一家之言。


1、仓位控制:scaling-in 10%,20%,30%,40%(很重要)。你可以根据自己风险厌恶选用不同比例,但一定要是倒金字塔型。

2、期权选择:离现价最近的OTM strike call,expiration三到四个月(很重要)。

3、投资品种:ETFs,优先考虑SPDRs系列。你也可以选择自己熟悉的ETF或个股,但一定要有流动性。目前我除了持有部分SPDRs品种,还有TBT和USO. 后两个品种走势与大盘不完全一致,主要想适当规避系统性风险。


四爪的鸡交易经验:

1、周一无论涨跌,收盘前选择支撑位10% buy call.

2、若后市续涨,至压力线改做bull call spead.

3、若后市再涨,重复1、2模式,形成butterfly或condor.


下面是另外一种情况(可能性较大)。

4、周一buy call之后,后市继续下跌。在SPY125附近,找相应品种的支撑20%buy call.

5、若后市开始强力反弹,重复1,2,3.


下面是假如出现最坏情况,则要充分发挥期权交易的优势。

6、SPY125附近buy call之后,后市续跌,并决定性的下穿SPY 200MA,本方桉不考虑30% scaling-in(很重要)。

7、这时趋势已经很明显了。

a. 如果你依旧看多,保持原有仓位不变。

b. 如果判定已进入熊市,首先选择下一个支撑位,cover sell call仓位,实现部分盈利。然后sell 当月现价以下call,改做call calender。之后逐月做call calender,直到到期月形成bear call。最终通过调整把损失减少到最低,甚至以赢利出场。

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kanyii  4级常客 | 2017-7-27 12:51:08 发帖IP地址来自 中国
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