看涨期权的价格和下面哪项成反比？

A 标的资产价格B 行权价格C 标的资产价格波动率D 离期权到期的期限

热心网友 · 2018-4-30 04:42:34

答案是：B 这个是肯定的，我考过CIIA，BS模型，对于看涨期权的定价： c=P-K.e.rt

热心网友 · 2018-4-30 04:42:33

我个人认为标的资产价格高低与期权价格关系不大，但有种观点是标的资产价格越高期权价格越高，至于期权的行权价格一定与看涨期权价格成反比，行权价越高，看涨期权价格越低，因为到期后你要以较高的价格行权，这样你冒的风险就大，所以你只愿以低的价格买入，标的资产价格波动率越大，看涨期权价格越高，因为一旦标的资产价格波动大，未来你所获得收益的概率越大，最后一个，很显然，离期权到期的期限越长，看涨期权价格就会越高。本人二年级金融专业学生，有不当之去请指教。

看涨期权的价格和下面哪项成反比？

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