有关于碟式期权的计算题

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fc314159   2018-4-26 10:55   9561   1
某人做了一个3月份小麦的碟式期权组合,卖出1张敲定价格360元的看涨期权,收入权利金23美金,买入2涨敲定价格370的看涨期权,付出权利金116美分,在卖出1张敲定价格380的看涨期权,收入权利金14美分,则该组合最大收益和风险为(A)
A:5,5    B:7,6]
怎么算...某人做了一个3月份小麦的碟式期权组合,卖出1张敲定价格360元的看涨期权,收入权利金23美金,买入2涨敲定价格370的看涨期权,付出权利金116美分,在卖出1张敲定价格380的看涨期权,收入权利金14美分,则该组合最大收益和风险为(A)
A:5,5    B:7,6]
怎么算来的呢?哪位高手指点一下,谢谢展开
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1#
maomaodemimi  1级新秀 | 2018-4-30 04:42:11 发帖IP地址来自
这道题是属于 卖出蝶式套利(卖1低  买中  卖2高)
最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)—2*买权利金
最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值

选 A
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