一个国际财务管理中美式期权中的最低价格问题

假设瑞士法郎的即期价格为$0.70000，6个月远期汇率为$0.6950.在理性市场上，6个月美式看涨期权的执行价格为$0.6800时，它的最低价格为多少？假设6个月期欧元年利率为3.5%。

若是美式看跌期权，最低价格又是多少？

最好有步骤哦，谢谢啦

justin221 · 2018-4-30 04:41:05

您老人家可以去银行咨询一下。

地狱天使sw · 2018-4-30 04:41:04

如果用B-S公式求解期权的话，你这里还缺少汇率的波动率。
通过远期汇率和即期价格可以得出瑞士法郎的利率
如果用二叉树模型求解的话。。。需要开跌或者看涨中间一个期权的价格。。。

一个国际财务管理 中美式期权中的最低价格问题