MATLAB是一个非常强大的数学软件，又称为矩阵实验室。一直以来，人们普遍认为复杂的东西很难学。但MATLAB的特点是在处理金融数据的时候非常简单而且非常高效，很多大数据在软件上瞬间就可以完成处理，而且它就像草稿纸一样可以随心处理自己想要的东西。以下是一些非常简单的MATLAB金融数据处理常识。
案例：
（1） 欧式期权Delta计算
现有欧式期权，其标的资产价格为25元，行权价格为28元，无风险利率为8.25%。存续期为0.3年，波动率为0.45，存续期无股票红利。
Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间)，因为股价上升时，认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)，因为股价上升时，认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5，而等价认沽期权的则接近-0.5。
>> [cdelta pdelta]=blsdelta(25,28,0.0825,0.3,0.45)
cdelta =
0.4067
pdelta =
-0.5933
看涨欧式期权delta为0.4067，看跌欧式期权delta为-0.5933
（2）欧式期权的Gamma计算
现有欧式期权，其标的资产价格为35.5元，行权价格为36元，无风险利率为8.25%，波动率为0.45，存续期为0.3年，存续期无股票红利。
Gamma是反映期货价格变动一个单位，是 变动的幅度。如某一期权的 为0.6，Γ值为0.05，则表示期货价格上升1元，所引起 增加量为0.05. 将从0.6增加到0.65。平值期权的Γ值最大，深实值或深虚值期权的Γ值则趋近于0。Γ值越大，表明 的变化速度愈快，部位风险程度高。
>> gamma=blsgamma(35.5,36,0.0825,0.3,0.45)
gamma =
0.0450
（3）欧式期权Vega值计算
现有欧式期权，其标的资产价格为35.5元，行权价格为36元，无风险利率为8.25%，波动率为0.45，存续期为0.3年，存续期无股票红利。
Vega值是期权价格关于标的资产价格波动率的敏感程度。从数学上来说，vega是期权价格关于标的资产价格波动率的一阶偏导数。
Vega=期权价格变化/波动率的变化。
>> vega=blsvega(35.5,36,0.0825,0.3,0.45)
vega =
7.6498
（4）欧式期权Theta值计算
现有欧式期权，其标的资产价格为35.5元，行权价格为36元，无风险利率为8.25%，波动率为0.45，存续期为0.3年，存续期无股票红利。
Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示，以提醒期权持有者，时间是敌人。对于期权部位来说，期权多头的theta为负值，期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说，Theta为负数表示每天都在损失时间价值；正的Theta 意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说，表示每天都在坐享时间价值的入。
> [Palltheta,Putheta]=blstheta(35.5,36,0.0825,0.3,0.45)
Palltheta =
-7.0942
Putheta =
-4.1968
（5）欧式期权隐含波动率计算
现有欧式期权，其标的资产价格为53元，行权价格为50元，无风险利率为8.25%，波动率为0.45，存续期为0.3年，期权价格为存续期无股票红利。
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值。
>> Volatility=blsimpv(53,50,0.085,0.3,5)
Volatility =
0.2036
（6）欧式期权定价模型
股票价格为49元，行权价格为50元，无风险利率为8.25%，波动率为0.6，存续期为0.3年，期权价格为存续期无股票红利。
>> [cprice pprice]=blsprice(49,50,0.085,0.3,0.6,0)
cprice =
6.5088
pprice =
6.2499
看涨期权价格为6.5088，看跌为6.2499
（7）债券久期和凸性计算
一国债，息票率为8.5%，半年付息，收益率为6.3%，结算日为2008-4-12，到期日为2020-3-1，市场交易价格为101.23.
久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付时间。
久期描述了价格-收益率曲线的斜率，凸性描述了价格/收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。
债券的久期是价格利率的导数，凸性是久期对利率的导数。
>> couponrate=0.085;
>> price=101.23;
>> yield=0.063;
>> settle='4-21-2008';
>> maturity='3-1-2020';
>> [moddur,yeardurm,perdur]=bnddurp(price,couponrate,settle,maturity)
moddur =
7.3323
yeardurm =
7.6378
perdur =
15.2756
>> [yearconv perconv]=bndconvp(price,couponrate,settle,maturity)
yearconv = %以年计算的债券凸性
73.5959
perconv = %以period参数为计量单位的凸性
294.3836
（8）CD产品到期收益率计算
CD票息率为5%，结算日为2002-1-2，到期日为2002-3-31，发行日2001-10-1，价格为101.125，求其到期收益率。
>> price=101.125;
>> coupon=0.05;
>> settle='02-Jan-02';
>> maturity='31-Mar-02';
>> issuedate='1-Oct-01';
>> yield=cdyield(price,coupon,settle,maturity,issuedate)
yield =
0.0039
（9）CD类产品应计利息计算
CD票息率为5%，结算日为2002-1-2，到期日为2002-3-31，发行日2001-10-1，求其应计利息。
>> coupon=0.05;
>> settle='02-Jan-02';
>> maturity='31-Mar-02';
>> issuedate='1-Oct-01';
>> accrint=cdai(coupon,settle,maturity,issuedate)
accrint =
1.2917
（10）回购贴现率计算
短期债券的初始贴现率为4.75%，债券到期日为2008年4月3日，购买债券日期为2008年1月3日，卖出债券日期为2008年2月3日，回购利率为4.5%，求此项回购盈亏平衡点贴现率。
> repo=0.045;
>> initialdis=0.0475;
>> purchaedate='1-3-2008';
>> saledate='2-3-2008';
>> maturity='4-3-2008';
>> TBEDiscount=tbillrepo(repo,initialdis,purchaedate,saledate, maturity)
TBEDiscount =
0.0491
（11）贴现债券价格计算
有一贴现债券结算日为2008-4-20，到期日为2008-6-3，贴现率为4.67%，求其价格。价格计息天数法则为actual/360.
>> prdisc('4-20-2008','6-3-2008',100,0.0467,2) %Basis参数之所以是2，是因为T-bill交易市场的计息原则是actual/360.
ans =
99.4292
(12)国债交易价格计算
有一国债，到期收益率为5.83%，计算日为2008-4-21，到期日为2015-3-1，票息率为7.5%，求交易价格。
>> yield=0.0583;
>> coupon=0.075;
>> settle='4-21-2008';
>> maturity='3-1-2015';
>> [price ai]=bndprice(yield,coupon,settle,maturity)
price =
109.3232
ai =
1.0394
（13）计算T-bill的收益率
现有结算日为2008-10-9的国债，到期日为2009-2-24，结算价为98.75，计算MMY（货币市场计息的收益率）、BEY（债券市场收益率）和贴现率。
>> Price=98.75;
>> Settle='09-Oct-08';
>> Maturity='24-Feb-09';
>> [MMYield,BEYield,Discount]=tbillyield( Price,Settle,Maturity)
MMYield =
0.0330
BEYield =
0.0335
Discount =
0.0326
（14）国库券定价
某T-bill交割日为2008-4-17，到期日为2008-8-13，年贴现率为0.0398，求债券收益率。
>> dis=0.0398;
>> set='4-17-2008';
>> mat='8-13-2008';
>> [bey mmy]=tbilldisc2yield(dis,set,mat)
bey = %按照债券市场收益率按照365天计算
0.0409
mmy = %按照货币市场收益率按照360天计算
0.0403
（15）国库券贴现率计算
某T-bill交割日为2008-4-17，到期日为2008-8-13，年收益率为0.04088616，求其贴现率。
>> yield=0.04088616;
>> set='4-14-2008';
>> mat='8-13-2008';
>> dis=tbillyield2disc(yield,set,mat)
dis =
0.0403
>> dis=tbillyield2disc(yield,set,mat,2)
dis =
0.0398
（16）净现值计算
有一项目，在2007年1月12日投入10000元，2008年2月14日收回2500元，2008年3月3日收回2000元，在2008年6月14日收回3000元，在2008年12月1日收回4000元，在折现率为9%时，项目的净现值（NPV）是多少？
>> CashFlow=[-10000,2500,2000,3000,4000];
>> IrrCFDates=['01/12/2007'
'02/14/2008'
'03/03/2008'
'06/14/2008'
'12/01/2008'];
>> pvvar(CashFlow,0.09,IrrCFDates)
ans =
142.1648
净现值142.16，值得投资
（17）现金流终值计算
购买一份保险，首次支付1500元，以后每月支付200元，支付10年，在折现率为9%时，现金流的终值是多少。
>> fvfix(0.09/12,12*10,200,1500,0)
ans =
4.2380e+04
（18）日期批量生成
>> datestr(datenum(2008,1:3,3))
ans =
03-Jan-2008
03-Feb-2008
03-Mar-2008
（19）亚式期权定价
某亚式期权标的物为不分红股票，股价为50元，期权执行价格为50元，股价波动率为40%，无风险利率为10%，到期日是一年后。也即是是S0=50，K=50，r=10%，q=0，=0.4，T=1.期权行权价格为最后两个月股票价格的算术平均。
将1年时间分为60个间隔，则最后两个月的股票平均价格是最后10个节点的价格数据，计算期权价格。
>> [Price OptionGrid AvgGrid]=asiaoptioneur(50,0.4,50,0.1,0.1,60,10)
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