今天期权的波动率套利机会

今天指数小跌，不过今天出现了一个比较异常的现象，就是看跌期权的隐含波动率普遍低于看涨期权的隐含波动率，这和大多数市场的情况都不一致的，而且根据过去一年的vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的情况，看跌期权的隐含波动率一般是要大于看涨期权的隐含波动率的。所以可以适当的买入一些波动率被扭曲较多的看跌期权，同时如果为了降低风险，也可以卖出一部分被扭曲的看涨期权的隐含波动率。长期来看，25%的隐含波动率在国内市场是太低的，建议考虑做多波动率。

梧桐 · 2017-7-20 15:02:03

好老的帖子呀

梧桐 · 2017-7-20 15:01:56

谢谢分享

soey微笑 · 2017-7-20 14:37:53

mark

神术 · 2016-4-12 11:11:48

我始终觉得在无明显行情的情况下，纯粹做多或者做空大天朝期权的波动率最后都会输...

今天期权的波动率套利机会

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