对于欧式看涨期权而言，会不会出现时间价值为负的情况

小小老渔夫 · 2017-8-24 23:05:38

由于当看跌期权处于充分的深度实值时，股价有反弹上涨的可能，所以欧式看跌期权的时间价值为负。但是对于看涨期权来说，由于股价可能上涨，所以这时看涨期权的时间价值是正的。聽可以看下图,在8689点，看跌期权处于充分的深度实值时，在8689点以后，股价开始反弹上涨，由于不能马上行权，所以欧式看跌期权的时间价值为负。但是对于看涨期权来说，由于股价开始上涨，看涨期权开始赚钱，所以这时看涨期权的时间价值是正的。聽对于看涨期权来说，时间价值不一定是总是正的。如果上市公司盈利，但不支付股利，聽时间价值为正。因为随着时间的推移，股票由于含（股）利，价格会上涨。如果上市公司亏损，时间价值有可能是负的，因为股价随着时间的推移，股价可能下跌。

lmbuaa · 2017-8-24 23:05:37

看跌深度实值就会出现期权无法执行的可能性，因为标的公司可能倒闭，股票停牌，而且时间越长可能性越大，所以时间价值为负。
看涨期权不可能出现无法执行的可能性，所以时间价格不会为负。
个人认为不是因为是否会涨或会跌造成的，两个方向都是有可能的。

补充一：
问题是深度实值，在这种情况下，变为虚值的可能性很小呀。相比较深度实值和深度虚值，当然深度虚值更容易出现问题呀。

补充二：
虚值就是实值的反方向呀，虚得多就是深度虚值，实得多就是深度实值。对于看跌期权，标的市场价格高出执行行越多，就虚得越多，看涨期权正好相反。

玩家给人注册了 · 2017-8-24 23:05:36

　　对于欧式看涨期权而言，不会出现时间价值为负的情况。
　　时间价值是期权权利金中超出内在价值的部分。期权的有效期越长，对于期权的买方来说，其获利的可能性就越大；而对于期权的卖方来说，其须承担的风险也就越多，卖出期权所要求的权利金就越多，而买方也愿意支付更多的权利金以拥有更多的盈利机会。期权剩余的有效时间越长，其时间价值就越大。

对于欧式看涨期权而言，会不会出现时间价值为负的情况

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