金融工程看涨期权证明题

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 weilk_  2018-4-26 12:04  3625  1

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2^#

mlymly2008 2级吧友 | 2018-4-30 03:53:07 发帖IP地址来自

有个大概的思路是写出看涨期权的B-S-M定价公式
C=S*N(d1)-K*exp(-rT)*N(d2)
其中d1=(ln(S/K)+(r+(σ^2)/2)*T)/(T*√σ)
d2=d1-T*√σ
将变量带入证明这种题

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