请问期权论坛波动率指数为什么要sabr拟合和肥尾优化？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 简熙1oo  2019-12-4 12:58  8691  1

请问期权论坛波动率指数为什么要sabr拟合和肥尾优化？

回复

分享到 :

0 人收藏

1 个回复

正序浏览

2^#

tomtom 6级职业 | 2019-12-4 13:07:03 发帖IP地址来自江西南昌

为了消除噪声？不清楚，反正好像做市商都是这么做的。 @简熙1oo

请问期权论坛波动率指数为什么要sabr拟合和肥尾优化？

请问期权论坛波动率指数为什么要sabr拟合和肥尾优化？

简熙1oo 发表于 2019-12-4 12:58

支持反对回复

4级常客

积分:136

帖子:44

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.