关于组合策略的行权问题

上证所组合保证金推出，但关于行权与指派有一个问题，求助那位大神帮我解答一下。
以11月18日为例，买入购11月3000期权一张，支付权利金427。同时卖出购11月3100期权一张，收入权利金45，构成垂直牛市价差，无需保证金。到期日50ETF标的价格>3.1，则牛市价差获取最大利润。
问题：此时，购11月3100面临被指派，是否需要准备10000份50ETF等待指派？而购11月3000需要行权，得准备买入10000份50ETF？有没有指令可以同时行权与接受指派？

shiyifan2017 · 2019-11-19 12:29:04

壞尐囝尐磊发表于 2019-11-19 00:12
我了解是不能的，你需要同时有这两项。

谢谢

壞尐囝尐磊 · 2019-11-19 00:12:17

我了解是不能的，你需要同时有这两项。

关于组合策略的行权问题

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