近期以来，为何认购波动率一直高于认沽波动率？

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 薛亨旭  2017-8-9 08:54  17642  7

数据显示，7月28日以来，认购期权的隐含波动率均明显强于认沽期权。

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7^#

薛亨旭 8级牛人 | 2017-8-9 09:09:09 发帖IP地址来自澳大利亚

感谢楼上几位老师

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6^#

木头人1314 4级常客 | 2017-8-9 09:02:25 发帖IP地址来自澳大利亚

很简单

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5^#

木头人1314 4级常客 | 2017-8-9 09:02:20 发帖IP地址来自澳大利亚

sell puts的人太多了

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4^#

通荷 14级大佬 | 2017-8-9 08:56:59 发帖IP地址来自辽宁

https://www.optbbs.com/quote.html

期权论坛201708090856535497.png (46.79 KB, 下载次数: 1193)

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3^#

通荷 14级大佬 | 2017-8-9 08:56:19 发帖IP地址来自辽宁

7月28日以来，波动率都在小幅回落，认沽一般跌的比认购快一些

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2^#

薛亨旭 8级牛人 | 2017-8-9 08:54:56 发帖IP地址来自澳大利亚

这是为何？

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