如何理解 Black-Scholes 期权定价模型

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 萌七七0245  2018-4-26 13:52  6130  1

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cn#auaufkapLk 3级会员 | 2018-4-30 01:59:33 发帖IP地址来自

负数

数角度看公式N(d1)delta态布累计概率布函数我知道看涨期权delta取(0,1)间任何值所d1取实数轴任意值

例OTM看涨期权delta于0.5N(d1)于0.5于态布累计概率布函数f(x)说x于零f(x)才于0.5

d2d1减数d1本身负数d2定负数d1d2都负数

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