国际金融实物计算题

某外汇交易员于11月5日出售了一份期限一个月价值10000欧元的欧式看跌期权合约。协定价1EUR=1.3200USD 期权费 1EUR=0.02usd.请写出一句话的期权合约。然后分析，当出现以下几种情况时，买方是否会执行期权？该外汇交易员的盈亏状况如何？一，当市价=1.2800二...某外汇交易员于11月5日出售了一份期限一个月价值10000欧元的欧式看跌期权合约。协定价1EUR=1.3200USD 期权费 1EUR=0.02usd.请写出一句话的期权合约。然后分析，当出现以下几种情况时，买方是否会执行期权？该外汇交易员的盈亏状况如何？
一，当市价=1.2800
二，当市价=1.3000
三，当市价=1.3100
四，当市价=1.3200展开

热心网友 · 2018-4-30 01:48:07

驳发狗

382885024 · 2018-4-30 01:48:06

买入卖出欧元欧式（看跌）期权一份，协定执行价1EUR=1.3200USD
一，当市价=1.2800
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元12800，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-12800-10000*0.02=200美元
二，当市价=1.3000
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-13000-10000*0.02=0美元，即不赚不亏，期权平衡点。
三，当市价=1.3100
低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元13000，差价减去期权费，交易员通过该期权交易损益：13200-13100-10000*0.02=-100美元，亏损100美元。
四，当市价=1.3200
等于执行价，执行与否结果一样，亏损额为期权费200美元

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