【期权PDF】全球主要股指期权合约对比

本帖最后由叶少于 2016-3-30 21:30 编辑

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全球主要股指期权合约设计对比
Kospi200 期权 S&P CNX Nifty 期权 Euro Stoxx50 期权 S&P 500 期权从1973 年4 月26 日世界上第一个期权交易所——芝加哥期权交易所问世以来，经过近40 年的发展，期权在全球范围内随着金融市场和金融衍生品的完善逐步成长起来，目前，股指期权已成为规模最大的金融衍生品，2011 年，全球股指期权的成交规模为58.02 亿手，其霸主地位，短期内很难被撼动。从品种来看，成交最为活跃的主要有韩国的Kospi200 期权、印度的S&P CNX Nifty 期权、欧洲的Euro Stoxx50 期权以及美国的S&P 500 期权。从地域分布来看，股指期权主要分布在亚洲、北美洲及欧洲。亚洲近几年随着韩国和印度市场的崛起，发展迅速，已经成为全球最大的股指期权市场。

本报告将以2011 年成交量排名前列的Kospi200 期权、印度的S&P CNX Nifty 期权、欧洲的Euro Stoxx50 期权和美国的S&P 500 期权以及其所在交易所为研究对象，着重对合约设计、保证金制度、结算制度和风险控制制度进行对比研究，整理其规律和成熟的做法，以期为我国期权市场的发展提供可借鉴的经验。

redofapple · 2017-7-17 18:37:13

mark

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