减少卖期权风险策略的一个可能的改进

本帖最后由 quan 于 2017-7-19 20:27 编辑

这次50etf大涨，让看涨的卖方很被动，论坛里的实盘贴都是几万几万的亏，虽然自己不是卖方，但同样感觉触目惊心。
减少卖期权风险，有很多方法，其一就是，在自己是看涨的卖方时，标的涨过行权价时买标的，等跌过行权价在卖出，实际是高吸低抛，表面上还不错，可是这样多搞几次，可能得不偿失。
我在想能不能改变一下，在标的上用技术指标进出场，争取低吸高抛

Ringyun · 2017-7-20 22:20:00

回复 Ringyun:

还好还好

quan · 2017-7-20 21:05:28

回复 quan:

回复 xman123a :xman123a 兄对期权还有投资这块，真的造诣很深，在您这儿学到了很多，非常感谢 xman123a 兄的耐心教诲

rimrockcn · 2017-7-20 20:46:40

趋势不言顶，还没到头

xman123a · 2017-7-20 20:39:32

回复 quan:

最终一笔是期权期货相抵了。当天22点前预估的区间上下界都有虚值成交的机会，47 call最低见到0.11,46.5 put（上面写错成call了）也到过这个价，我晚上想起来这个做法，临时尝试了一下。如果对趋势有把握，下午46.86时买47 put实值赚的多，区间底46.5不破的话确实期货还能赚些钱，但47处call和put差距太大，估计难涨过。我不是大神，成神就不来刷论坛了。

quan · 2017-7-20 19:58:46

xman123a 发表于 2017-7-20 17:57
举个例子，7.17原油交割，不太容易超过47，能不能跌破46.5不确定，趋势性看空就买47 put，没把握就买46.5 c ...

呵呵，对着电脑一笔笔的看完了单子，来回做t利润甚至超过期权成本，这个好厉害，最终当天下跌，期权与期货应该盈亏相抵销了吧，最终的利润是不是来自做t，如果当天可以上涨，会不会赚更多，这样不管涨跌都能赚钱

不知道说的对不对，感觉你真的好厉害，向大神学习了

quan · 2017-7-20 19:30:15

回复 redgavin:

这个是难上加难啊

xman123a · 2017-7-20 18:00:28

回复 xman123a:

回复 quan :22楼回复你。上周才有这么个想法，模拟账号试了一下，贴了两张图

xman123a · 2017-7-20 17:57:24

举个例子，7.17原油交割，不太容易超过47，能不能跌破46.5不确定，趋势性看空就买47 put，没把握就买46.5 call，虚值提前建仓比较好，之后来回做T。

redgavin · 2017-7-20 16:25:32

期权看对方向还不行，还需要看对波动率走势

quan · 2017-7-20 15:38:01

回复神术:

哪有多难啊

quan · 2017-7-20 15:37:31

回复 xman123a:

回复 xman123a :在推测最痛区间之上买虚值call，希望能跌到区间上沿时，期货放空，然后价格跌到最痛点，希望最终期货盈利大于期权亏损，
是不是这样理解

神术 · 2017-7-20 14:18:57

最好的减少风险的方法就是看对方向。

simizi · 2017-7-20 14:16:10

楼主的帖子不错

xman123a · 2017-7-20 13:56:03

回复 xman123a:

回复 quan :如果期货方向错误，期权交割相当于期货平仓，损失期权成本；如果期货方向对，很快可以收回成本并获利。比如买call，高于平价xx点就挂期货空单，低于则平仓，期货的利润、流动性比期权高，适合做t。如果能根据最痛理论预判价格区间，提前虚值买进，成本低很多。

quan · 2017-7-20 11:14:27

这个策略本质上是，在10均线下，持有看涨空头，在10均线上，就类似备兑

quan · 2017-7-20 11:06:44

回复 gaozoo:

这个是对的

quan · 2017-7-20 11:03:33

回复风过无痕:

技术指标应该有点统计上的意义，100%的正确肯定是不可能，
虽然这里用了技术指标，但他在这里不起决定性作用，

quan · 2017-7-20 10:59:43

回复问答:

谢谢

quan · 2017-7-20 10:59:27

回复 Ringyun:

偶像，你好

quan · 2017-7-20 10:58:54

回复 chenpaihao:

止损最干脆

quan · 2017-7-20 10:58:26

回复 xman123a:

回复 xman123a :是利用临期平价期权巨大的gamma做delta中性对冲吗

Kk19900617 · 2017-7-20 10:54:02

下半年19大。多事之秋50是面镜子了。我亏了一波算是不敢动了

gaozoo · 2017-7-20 10:00:30

越简单越好

风过无痕 · 2017-7-20 09:59:24

技术指标我还是觉得没什么用

减少卖期权风险策略的一个可能的改进

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