【期权高阶PDF】期权隐含波动率曲面和曲面套利分析

隐含波动率是期权的估值水平
.不同执行价格和到期日的期权价格差异很大无法直接比较
.需要通过定价公式将期权价格“翻译”为波动率，期权之间才可以相互比较
.定价公式作用就是把不稳定的价格转换到一个稳定的系统里来考察
put相对于call的价格边界可推出put的隐含波动率边界
. 期权的流动性是影响call和put的隐含波动率差异的重要因素
. 一般情况下put和call的隐含波动率相差在4个点以内

vicwang · 2017-2-4 15:35:02

看看

人工智能 · 2017-1-12 16:34:49

有人在吗，给我回复下啊？

人工智能 · 2017-1-12 16:33:56

没事路过看看，好厉害喔。加油

人工智能 · 2017-1-12 16:32:39

学习学习

【期权高阶PDF】期权隐含波动率曲面和曲面套利分析

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