远月深度虚值沽权与标的同涨同跌，是否做市商操纵价格？

近期上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权远月（12月）深度虚值沽权频现与标的同涨同跌，真把自己当购权了？是否做市商操纵价格，请交易所及监管部门严查。

orochim44 · 2021-3-21 21:02:13

谢谢楼主分享

期乐无比 · 2017-7-4 20:26:21

波动率的关系吧

supsonic · 2017-7-4 20:24:18

学习中

贾通灵 · 2017-6-16 08:59:52

回复 wentin:

有看，但还是有疑虑。也许是因为是在波动率的重估期，还不稳定吧

wentin · 2017-6-15 22:23:48

[期权杂谈] 记远月认沽期权合约的背离上涨
https://www.optbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5906

本论坛，前几天，有个帖子，已经讲解的很清晰了，你没有看到吗？

leidadpig · 2017-6-15 16:26:19

回复 leidadpig:

回复贾通灵 :波动率永远都是因啊

LLW9BiP4Sg · 2017-6-15 16:22:41

波动率微笑的影响

期权好难 · 2017-6-15 15:32:41

这个和操纵没关系的呢

期权好难 · 2017-6-15 15:31:40

波动率涨了就是这样

贾通灵 · 2017-6-15 15:28:32

回复 leidadpig:

波动率是因还是果？说不清楚

leidadpig · 2017-6-15 15:21:21

是因为波动率的原因吗？

11 个回复