构建卖出跨式期权策略

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LLW9BiP4Sg   2017-5-23 10:11   21254   10
建仓逻辑:5月22日, 50ETF波动率指数(iVX)回落至8.47%,处于历史低点。相对于大盘飘绿,次新股一片惨淡,50ETF日线收带较短上下影线的大阳线,保险股再度护盘。从期权PCR指标来看,投资者避险情绪较前一交易日继续大幅缓和。本日操作建议,5月合约临近到期,构建卖出宽跨式期权策略,即卖出6月认购2.40,卖出6月认沽2.35,本策略为双向义务仓,如遇不利行情请及时平仓止损。


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帖子王

10 个回复

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11#
dlharu  7级小牛 | 2017-5-23 15:42:28 发帖IP地址来自 辽宁大连
现在来看真的很危险这个策略
10#
Ringyun 论坛专家  超级版主 | 2017-5-23 15:41:32 发帖IP地址来自 北京
回复 JohnD:
波动大了,就会赚小钱亏大钱
9#
JohnD  8级牛人  知耻而后勇 | 2017-5-23 15:36:33 发帖IP地址来自 澳大利亚
市场一旦动荡,波动率就很可能会起来
8#
JohnD  8级牛人  知耻而后勇 | 2017-5-23 15:36:14 发帖IP地址来自 澳大利亚
现在来看真的很危险这个策略
7#
rimrockcn  版主 | 2017-5-23 15:32:24 发帖IP地址来自 美国
万一50走牛了,你这个就要亏了,怎么办?
6#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-5-23 12:51:20 发帖IP地址来自 辽宁
linlixia881205 发表于 2017-5-23 10:40
6月已经换月了

还没的,是5月换月了
5#
quan  7级小牛 | 2017-5-23 12:01:44 发帖IP地址来自 亚太地区
卖跨万岁
4#
RedBull  版主 | 2017-5-23 11:50:25 发帖IP地址来自 四川成都
不错.
3#
linlixia881205  6级职业  你也爱末日期权吗? | 2017-5-23 10:40:09 发帖IP地址来自 辽宁大连
6月已经换月了
2#
iphone  16级独孤 | 2017-5-23 10:12:38 发帖IP地址来自 湖南常德
大家都喜欢卖跨式
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