豆粕价内期权异常活跃

最大持仓变动分析:

1月合约2750 call 大增706手(104%)

9月合约3100 put 大增356手(46%)

9月合约2550 call 减少262手(-22%)

解读:在大涨的背景下，认购出现明显移仓，最虚值与最实质都减仓，近实质期权增仓。而且波动率没甚么上升。这是组合单的交易!初步猜测，应该是垂直价差布局，初步估算，机构认定压力区就是2900!

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今天有不少价内实质期权大幅增仓。这一定是机构组合单交易。是可喜的现象!假如豆粕期权组合单保证金能减免(尤其是垂直价差保证金规定，而非跨式保证金)，交易量必能快速倍增

@Xizi_CbeIuyxZ · 2017-7-13 04:51:32

刚刚学习期权

摩师 · 2017-5-7 11:22:49

主要是策略吧？

LLW9BiP4Sg · 2017-5-6 19:10:56

价内期权其实风险比较低一些

nuli · 2017-5-2 22:36:38

为何价内会活跃呢？

hjhjhjhj33 · 2017-5-2 21:54:25

豆类上方压力挺大的。

hjhjhjhj33 · 2017-5-2 18:15:48

做市商的功劳。

方丈哎补牙 · 2017-5-2 17:49:22

最大持仓变动分析:
1月合约2750 call 大增706手(104%)
9月合约3100 put 大增356手(46%)
9月合约2550 call 减少262手(-22%)

这个，从哪里可以找到？

方丈哎补牙 · 2017-5-2 17:43:44

真没想到，今天是根大阳线

OPPO · 2017-5-2 17:37:35

这个市场还是很牛逼的

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