瑞达期货：郑糖小幅反弹看涨普遍上涨

　　白糖期权主力合约概览

白糖期权SR805
看涨期权C					看跌期权P
成交量	日增仓	涨跌幅	收盘价	行权价		收盘价	涨跌幅	日增仓	成交量
3130	-824	+13.53%	172.0	6100		98.5	-15.09%	+272	794
1694	+614	+14.78%	116.5	6200		140.0	-14.89%	+288	718
3744	+1396	+11.54%	72.5	6300		189.0	-16.92%	+84	158

admin · 2017-11-28 09:28:44

行情介绍和分析
　　今日白糖期货合约SR805震荡上涨，收报6177，上涨+0.67%。成交量为18.67万手，持仓量为37.61万手，日增+11046手。近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为12.94%、13.49%、13.94%和14.20%。
　　11月27日，白糖期权总成交量2.39万手，持仓量11.68万手，成交额2176.07万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分为0.44和0.66，显示看涨期权交易较为活跃。白糖期货主力合约SR805所对应的期权合约系列，成交量和持仓量分占有86.32%和73.76%，持仓量第一。SR809所对应的期权合约系列次之，成交量和持仓量分占有9.61%和8.99%，其余合约的成交情况则差别不大。
　　受标的白糖期货1805合约震荡上扬的影响，看涨期权普遍上涨、看跌期权全面下跌。看涨期权中，SR805-C-7400领涨，涨幅达+400.00%，SR805-C-7300、7200次之，为+300.00%。看跌期权中，SR805-P-5500领跌，跌幅达-44.00%，SR805-P-5600次之，为-29.41%。SR805总体隐含波动率为11.08%，小幅上涨。
　　郑糖处于布林轨道中轨上方，日线级别看，MACD处于0轴上方，绿柱逐渐收敛；KD指标开始形成金叉，SR1801合约短期受到天气炒作等原因，对糖价有所提振。期权操作上，方向性策略：待标的测试上方压力企稳后卖出SR805系列的虚值看涨期权；波动率策略：隐含波动率震荡或下跌，可继续持有做空波动率策略，卖出宽跨式组合。

瑞达期货：郑糖小幅反弹 看涨普遍上涨

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