上证50ETF波动率指数编制方案

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chuizhen   2017-4-14 14:08   27410   2

中国波指是由上海证券交易所发布，用于衡量上证50ETF未来30日的预期波动。该指数是根据方差互换的原理，结合vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权的实际运作特点，并通过对上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算，编制而得。





波动率指数.pdf

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chuizhen 论坛专家  版主  大连商品交易所期权组成员 | 2017-4-14 14:09:05 发帖IP地址来自 湖南常德
这个是基本原理，欢迎下载
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