文华财经的豆粕期权的隐含波动率计算方法有误

平价套利机会太多了，肯定是波动率计算有误

aizhan · 2017-5-28 05:30:29

老投机客发表于 2017-5-27 07:35
文华自己设置参数。你改不了

通达信肯定是可以的

LLW9BiP4Sg · 2017-5-27 12:03:23

老投机客发表于 2017-5-27 07:35
文华自己设置参数。你改不了

文华就是个逗逼

善守者 · 2017-4-14 08:06:51

本来这个结算结果就有很大不同，计算公式不同，所采用的的时间不同，还有买入价还是卖出价还是中间价等等，除非你需要非常精确的结果，他们都是可以用的，就是你交易时候需要区别一下

魔少 · 2017-4-14 00:36:05

本来波动率和delta各家计算方法都不一样，何必动真呢

星星 · 2017-4-13 19:18:18

50ETF期权不也差很多，有时候差20%呗

星星 · 2017-4-13 19:18:00

是因为看涨期权和看跌期权不一样吗？两者这个差？

星星 · 2017-4-13 19:03:26

没什么问题吧，我怎么没发现？

OldDog · 2017-4-13 15:32:09

wind，还有台湾那个咏春软件波动率都不一样，需要自己算

期权新手 · 2017-4-13 15:09:54

反馈给交易所人员不就好了 @chuizhen

怎么办 · 2017-4-13 14:59:36

楼上名字霸气哪

微臣兰陵王 · 2017-4-13 14:44:33

差个1%差别也不大

怎么办 · 2017-4-13 11:27:38

还是回来做50ETF期权吧

JohnD · 2017-4-13 11:21:49

成本2%也很正常，你需要计算冲击成本的，毕竟订单簿还不够。

凯伊 · 2017-4-13 11:20:32

文华财经确实在期权上差了很多

aizhan · 2017-4-13 11:19:18

平值期权的隐含波动率还差2%，这个基本上都是计算错误

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