这几天卖出宽跨式策略分析

3月29日， 50ETF波动率指数（iVX）日内震荡回落至10.04%，处于历史低位区间。50ETF收出带上下影线的小阴线，小幅缩量震荡调整，多空对峙力量均衡，投资者观望情绪浓厚。

目前来看构建卖出宽跨式期权策略，即卖出4月认购2.40，卖出4月认沽2.35，本策略为双向义务仓，如遇不利行情请及时平仓止损。

释一来 · 2017-7-21 17:12:00

谢谢

太极权 · 2017-4-19 20:14:29

在这里回复当然是指卖跨式或宽跨式，delta动态对冲，虽然长期满仓，但风险很小，绝大部分时候的回撤在0.3%以内，而且回撤的天数占比也很低。收益也有限，每月几个百分点。
但是持仓不动风险就大了。

方丈哎补牙 · 2017-4-19 18:09:46

卖期权策略，我统一问下，是做的日内，还是持仓过夜？

方丈哎补牙 · 2017-4-19 17:59:08

楼上的，这是标准的富贵险中求呀，呵呵。义务仓，你一般持仓几天？

太极权 · 2017-4-19 15:50:24

义务仓做了一年，还没尝过买的滋味，几乎每天风险率过90%，券商不怕累，风险提示短信天天发，没办法，一二十天批量删除一次:lol

墨子 · 2017-4-19 15:22:52

都是清一色的卖期权策略

az33 · 2017-3-31 14:28:34

gypeng123 · 2017-3-31 14:14:15

我现在就是这个策略，区别是卖的都是2350

招聘期权居间 · 2017-3-30 13:08:54

这种盯不住就死翘翘了

aoxuehui · 2017-3-30 11:26:37

楼主还是比较担心上涨所以卖购2.4？？

zzjhtz · 2017-3-30 10:54:03

波值上涨不好做啊没有应对波值的好办法爱

荳荳鱼 · 2017-3-30 09:44:03

为了1块钱亏100块钱划算么。。。。哈哈哈哈

双木 · 2017-3-30 09:43:26

你告诉我说这个策略好？

双木 · 2017-3-30 09:43:14

最大收益那么少，最大亏损那么大还做吗？

LLW9BiP4Sg · 2017-3-30 09:31:30

最大盈亏和最大收益

LLW9BiP4Sg · 2017-3-30 09:30:26

执行价格依旧取平值期权附近数据

这几天卖出宽跨式策略分析

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