想请教关于隐含波动率如何选取的问题

以50ETF为例，有CALL 有PUT 有不同月份，而每个月份又有不同行权价，目前我用的比较笨的方法，即把每个行权价的IV都用成交量加权，得出某一个月份CALL或者PUT的加权IV，然后依次类推，得出所有月份的（4个月份）的CALL的4个IV，PUT的4个IV，再进行加权平均，才得到CALL的一个IV，PUT的一个IV。
有很多是直接用当月的平值期权IV 来进行分析参考，请问主流是用什么方法呢。

LLW9BiP4Sg · 2017-3-8 13:05:06

你可以使用2001版的vix指数计算方法

muzili · 2017-3-8 12:04:10

目前来看vix指数已经特别合适了

muzili · 2017-3-8 12:03:56

取决于你需要干嘛？

吴宇 · 2017-3-8 11:36:24

不同月份简单加权没有很大的意义。

想请教关于隐含波动率如何选取的问题

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