影响波动率涨跌的因素都有哪些?

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东郭先生   2017-10-24 15:32   28824   8
昨天10月23号50ETF画了一天的横线,波动率指数下跌了1.24%。今天50ETF只涨了0.54%,波动率指数竟然上涨了12.2%!我有点不明白了,波动率指数的涨跌不应该和50ETF的涨跌挂钩吗?怎么会差这么多呢!
有明白的仁兄请帮忙解释一下,谢谢!
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8 个回复

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9#
wuhuasun  6级职业 | 2017-10-24 17:06:22 发帖IP地址来自 上海
楼上话粗理不粗,未来如果波动很大,那么隐含波动率就会起来的
8#
晨曦穆色  7级小牛  期权从业人员,大神勿拍 | 2017-10-24 16:48:29 发帖IP地址来自 辽宁大连
再去学习下历史波动率和隐含波动率的区别吧
7#
晨曦穆色  7级小牛  期权从业人员,大神勿拍 | 2017-10-24 16:48:17 发帖IP地址来自 辽宁大连
楼主是没搞懂波动率指数吧,波动率是未来的波动,你用今天的波动干吗?
6#
阿远  6级职业 | 2017-10-24 16:18:15 发帖IP地址来自 澳大利亚
问题很好,但是要好答案太难了
5#
东郭先生  4级常客 | 2017-10-24 16:07:13 发帖IP地址来自 上海青浦区
不知道有没有定量的方法研究波动率和标的物关系?
但不管怎么说,我们作为期权交易者,在决定是做买方还是做卖方的时候,应该要考虑标的物的波动。
4#
东郭先生  4级常客 | 2017-10-24 16:00:05 发帖IP地址来自 上海青浦区
hejq6330 发表于 2017-10-24 15:46
波动率是一个比较虚的东西。50etf涨跌跟波动率其实可以没有关系。波动率涨跌跟50etf期权成交是密切相关的。 ...

恩,谢谢仁兄。
我看了一下波动率的日K线,还有50etf的日K线。在今年5月份,先是50ETF出现了明显的上涨。在50ETF上涨初期的几天里面,波动率并没有明显的变化。然后在5月25号50ETF再次大涨3%,波动率才出现了当天40%的上涨。接下来波动率震荡上行。
我的理解,正常情况下50ETF应该先有向上或者向下的明显波动,才会引起波动率的明显变化(期权买方增加)。如果在50ETF没有明显波动的情况下,仅靠期权买方增加推动波动率的大幅上涨,不是给我们提供了卖出波动率的赢率吗?
3#
az33  超级版主  Optionseller | 2017-10-24 15:50:36 发帖IP地址来自 中国
十九大今天闭幕,这一政治事件对波动率指数有影响。
2#
hejq6330  禁止访问 | 2017-10-24 15:46:23 发帖IP地址来自 上海
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