20年的回测结果？净值曲线为什么越来越平？

修改2，以为支行里都是高端人士，这么多眼红别人恶意攻击，对喷不过就举报屏蔽的生帮子，我也是醉了，不过还是感谢大部分人的帮助，还有黄乎的管理员也是脑残一枚，智商低下。
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我先统一回复一下，稳定盈利对我不是什么稀奇的事，至于心态，执行力，头寸管理，斩断亏损奔放利润，等等，这都是最基本的东西，不想讨论，我只是问个量化方面的问题，至于那些还停留在满嘴大道理，看谁都想教育两句的新手阶段的人，你们赢了，我不想和傻子辩论，我服了。
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原题
豆粕，橡胶，铜，从98年到现在的，开平仓各俩滑点，三个品种的综合得分。百思不得姐的是16.17两年，竟然平滑了。

下两张是黑色系08年以来综合得分，橡胶，螺纹，焦炭，铁矿，感觉好多了，那么黑色系什么时会像农产品一个德行呢？

顺势而为 · 2018-10-17 22:39:44

仔细看了您的资金曲线，明显的L型，大多数交易很平庸，赚钱的只有几单，而这几单一抓就是大钱。并且，20年的回测时间，只做了几百次交易，所以得出结论∶您的模型是以日线或以上为基础k线，以趋势行情为主要对象，并且顺势加仓，逆势止损的模型。您的利润得碰到大的趋势行情，并且拿很久。平常的小趋势行情或者震荡行情，您的模型应该没加到足够仓位就止盈或者经常在止损，所以说一般行情里边是亏钱的，所以说您的模型在1617年这种没有波澜壮阔的大行情的时期就会处于平淡状态

ayime · 2018-10-17 22:39:43

泻药，题主不要老拿黑色系的来撸。ru，rb这些品种，16年之前做趋势，30单均线都好撸得很。ru17年9月份前，5分钟级别能做到完美曲线，同样策略扔到fb，就变成完美向下曲线。17年还是只做趋势，当然是哗啦啦。另外，策略的夏普很低，虽然夏普不靠谱。对了，能将fb和rb同时能撸得好，这样才有用。有答主说回撤，回撤些玩儿真的没啥好参考，如果要看回撤，需要定义好几个参数，参数不同，回撤的意义也不同。说到滑点，高时间级别里的滑点无意义，低时间级别的滑点才有意义。1小时以上的环境的平均滑点往往超过2，根据品种不同，平均滑点在1.2到8之间，而5分钟的平均滑点在0.3到0.8左右。特别你这个交易频率这么低的策略，滑点可以说完全没意义。
怎样的策略都好，回测撸多了也没用，建议先扔模拟盘跑跑吧，tb的模拟盘还是挺靠谱的。什么策略都好，关键能赚钱。

典当小王 · 2018-10-17 22:39:42

赵括可是将门虎子，比一般军人职业多了，他是生不逢时，你那？

qursuer · 2018-10-17 22:39:41

主力合约转换如何解决的？

清月照沟渠 · 2018-10-17 22:39:40

上面的图我是看不懂，我也只会炒A股。
恕我直言，我感觉你进了误区。这个叫为了分析而分析，是条死胡同。

东方不败优钵罗 · 2018-10-17 22:39:39

很简单啊，市场没有趋势了。

kafuka · 2018-10-17 22:39:37

大部分答案确实惨不忍睹，能回答就回答，不能就不能都在胡扯什么啊。
这个收益下降我的理解，可以参考美国市场。2000年前也是美国期货动量策略的暴利时代，尤其是1980年前后，2000年后迅速下降。这个可以去查海外相关对冲基金的业绩，不是我信口胡诌。一个市场从无效到逐渐有效的过程，策略能获取的超额收益也是下降的。
国内期货应该也会复制这一过程。

苍茫 · 2018-10-17 22:39:35

我跑过股票的回测，只用过10年1月1日以后的回测数据，太远的行情数据我觉得几乎没什么用！然后，捎带着再问几个问题。这也是我所问我的问题：
1.你的回撤你是否能忍受。
2大量的空仓时间你如何度过。
3什么导致了你的回撤和空仓时间。

20年的回测结果？净值曲线为什么越来越平？

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